Diferencia Entre Ratio Sharpe Y Sortino Ratio

Diferencia entre Ratio Sharpe y Sortino Ratio ¿Cómo un inversor puede medir el riesgo ¿Será un inversor elegir un fondo de inversión basado en sólo regresa? Absolutamente un gran NO. Así que el rendimiento de la cartera debe estar asociado a la volatilidad, un factor importante que resulta en rentabilidad ajustada al riesgo. Ratio de Sharpe y Sortino son las métricas utilizadas como cocientes de medición del desempeño. ¿Qué es el ratio de Sharpe Ratio de Sharpe mide el exceso de rentabilidad por unidad de desviación en una relación strategy. Sharpe activo de inversión o el comercio se desarrolla por el premio Nobel William Sharpe. Ratio de Sharpe se calcula de la siguiente manera Sharpe Ratio = (cartera de retorno media - freerate el Riesgo) / desviación estándar de la cartera de retorno ¿Cómo se usa ratio de Sharpe Relación 1.Sharpe se utiliza para comparar el cambio en los retornos de riesgo global de la cartera, teniendo en cuenta una nueva clase de activos o de activos 2.Sharpe relación indica si los rendimientos son de buenas decisiones o de alto riesgo Trampas de Ratio Sharpe 1.Sharpe aplicación relación se limita a la cartera de que tienen distribución normal de los retornos esperados Opciones o warrants por tenencia 2.Para de cartera, ratio de Sharpe no hicieron análisis con este tipo de riesgos no lineales Medidas correctoras de ratio de Sharpe Nivel 1.Measurement se puede aumentar Desviación 2.Standard se calcula a partir de los rendimientos mensuales no compuestas 3.By escribir fuera de-the-money pone y hace un llamamiento a una cartera 4.Using modelos de precios que subestiman rentabilidades mensuales Vuelve 5.Extreme se eliminan para reducir la desviación estándar Pero una mayor relación de ayuda en el análisis de la relación es decir Sortino rendimiento riesgo ¿Cuál es Sortino Ratio El ratio de Sortino, el nombre de Frank A. Sortino, mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un activo individual o una cartera. A diferencia de ratio de Sharpe, la volatilidad se calcula tomando la desviación estándar de los retornos negativos. Una proporción alta sortino dice que hay una baja probabilidad de una relación loss. Sortino grande se puede calcular de la siguiente manera: La desviación estándar de los retornos muestra los retornos diarios de la desviación period. standard media y los retornos son directamente proportional. In relación sortino baja desviación estándar da únicamente la volatilidad de los rendimientos negativos ¿Por qué se prefiere relación sortino En general los inversores descuidan la volatilidad positivo, se concentran en la volatilidad o el riesgo de resultados negativos. Si se mide el riesgo durante períodos de gran tamaño, la proporción sortino no es eficaz en este escenario como la volatilidad de los retornos es baja debido a la escasez de datos. Y por otro lado la relación sortino es eficaz en comparación elevadas carteras volátiles durante períodos de tiempo más cortos. Mayor sea la relación, es mejor Ratio de Sharpe vs ratio de Sortino Deficiencias del ratio de Sharpe es superarse relación sortino tan antigua se basa en la desviación estándar y usos Rentabilidad media mientras que este último se encuentra en la volatilidad baja. En términos generales algunos métodos que toman todas las declaraciones periódicas y si los rendimientos que superan el valor aceptado mínimo se considera que es cero y, finalmente, se calcula la desviación estándar. Pero como algunas declaraciones de considerar como cero subestima la volatilidad. Uno de la opción es ignorar la volatilidad en sí positivo y teniendo en cuenta únicamente la desviación estándar de los rendimientos negativos. Como relación de Sortino mide el riesgo a la baja captura el espíritu. Como ratio de Sharpe, relación sortino no garantiza resultados futuros. Relación de Sortino es un método de cálculo de los retornos de riesgo ajustado. Los mejores juegos para los inversores que comparan la cartera de base a la volatilidad baja. Prácticamente no se puede ignorar la volatilidad de cabeza por completo. Los rendimientos de la volatilidad al alza se logra mediante la adopción de riesgos adicionales. Así que el riesgo es una doble vía, cuando el riesgo conduce a resultados superiores al revés en el otro lado que puede conducir a la baja bajo rendimiento también. Acerca Kalaivani Pandian Aprendices, Operador y Programador. Trabajó como ingeniero de telecomunicaciones en el pasado ahora a marketcalls Hacker Crecimiento. Interesado en las estrategias de Quant y Trading Softwares de Análisis. Balajivinod dice