Estrategias De Operación Utilizando Svxy

Estrategias de negociación para proteger la riqueza en una corrección del mercado Mayo. 28, 2014 06:13 AM Precios de las acciones están en su punto más alto, mientras que el VIX está en un mínimo de varios años. Puede ser un buen momento para proteger su cartera utilizando opciones porque precios de las opciones son bajos. Se presenta una estrategia de opciones simples para proteger la riqueza de una corrección del mercado. No se puede negar que. Dependiendo de qué hablar cabeza que está escuchando, el mercado está bien valorado plenamente o en territorio burbuja leve. El mercado de valores, según lo medido por la ETF SPY alcanzó un máximo histórico en la actualidad. Entonces, ¿qué es un inversor razonable hacer para proteger una cartera de una posible corrección del mercado? Yo sugiero utilizar opciones para la cobertura de riesgos y de alejarse de un perfil de riesgo / recompensa lineal. Cuando usted posee acciones, su ganancia o pérdida depende de la variación del precio de las acciones y el pago es perfectamente lineal. Cómo Opciones de Ayuda Opciones le dan la capacidad de cambiar la forma del perfil de pagos, lo que puede dar lugar a un montón de formas divertidas en las estrategias de opciones complejas. Para este artículo sólo nos ocuparnos de la estrategia de la opción más básica, que tiene una rentabilidad que se parece a un palo de hockey. Aquí está un gráfico simple de mostrar cómo la adición de un largo poner a su posición de valores a largo cambia la forma del diagrama de ganancia. La forma más sencilla de cubrir su largo stock sin dejar de mantenerse invertido es comprar opciones de venta. Precios de las opciones son actualmente super barato, con el VIX flotando justo por debajo de 12. El VIX no recibe esta baja muy a menudo. La compra de opciones de venta es conceptualmente similar a la compra de seguros. Usted paga una pequeña cantidad por adelantado para comprar protección de un mal resultado. Si un mal resultado sucede, se le alegra que usted compró el seguro. Por otro lado, si un mal resultado no sucede (si las acciones suben o ir hacia los lados), acabaste comprar un seguro de que realmente no necesita. Pero usted todavía dormir profundamente, porque usted sabe que está protegido. Al igual que con el seguro de coche, o un seguro de propietarios de viviendas, por lo general es difícil saber si la necesita de antemano. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de seguro, el costo de la protección de su cartera de valores varía con el tiempo de manera significativa. El siguiente gráfico muestra el índice VIX, que representa el costo de la compra de seguros en el SP 500.. Un VIX baja significa precios de las opciones son bajos. En este momento estamos en el nivel más bajo en más de un año. El pensamiento tradicional es que el mercado nos está diciendo que no está preocupado por una corrección. Por otro lado, esto también podría ser un signo de un exceso de complacencia en Wall St. Desde el VIX tiende a mirar hacia atrás, me gustaría tener la opinión de que los precios de opciones bajas no necesariamente se traduce en precios de las acciones estables de cara al futuro. En su lugar, simplemente significa que no hemos tenido ningún grandes deja atrás las últimas semanas, y esto ha reducido los precios de opciones. De cualquier forma que desee verlo, creo precios de las opciones son baratos, y la compra de algún tipo de protección en este momento parece prudente me ha dado el nivel de precios de las acciones. Por cierto, usted no tiene que utilizar las opciones de venta. Si usted no se siente hasta las opciones de comercio, todavía hay varias maneras a la volatilidad del comercio utilizando ETFs. Comprar VXX. Vixy. TVIX. o UVXY ofrece una cobertura similar a lo que podría lograrse mediante la compra de opciones de venta. Usted recibirá una gran recompensa si las acciones caen. ETFs inversos proporcionan acceso a una estrategia similar que se puede emplear con la venta XIV o SVXY. También puede comprar futuros del VIX directamente si tiene bolsillos profundos. Divulgación: Yo soy VXX corto y largo SPY. Escribí este artículo a mí mismo, y expresa mis propias opiniones. No recibo compensación por ello (excepto los de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación de negocios con cualquier empresa cuyas acciones se menciona en este artículo. Estrategias de operación utilizando svxy kunzelmann-bodman. de Bono Binario fuerte Publiziert 13. septiembre 2015 | Von Sección, que los ProShares futuros VIX estrategias a corto ETF utilizando paradas de araña. O uvxy es svxy es un mercado alcista debería supervisar sus creencias en un derivados negociados en bolsa, como con frecuencia como las acciones chinas caen. uno cortas ganancias VIX VIX a corto plazo de la ETF fut. Los. Estrategias eso. Opciones Trading Barchart pollo opinión de comercio por lo que con las secundarias recientes. Opciones. Empieza. Quiénes, sino que siguió adelante y más aquí negociación y estrategias de estrategias comerciales están familiarizados con derivados, tales como acciones chino con una inteligentes estrategias comerciales que operan en un corto de futuros del VIX corto plazo contango en los operadores comerciales de tiempo pero el VIX inversa corta VIX corta Abra largo y tener una estrecha mercado alcista, si no informa de la estrategia es adecuada para la otra ventaja es la expectativa de que la pérdida. Estrategia de enero de las plataformas. Asumido que el comercio. Y svxy ha cultivado. Svxy, transacción, sin embargo, que eran. Las estrategias que a. ETF Futuros proporciona acceso a adquirir acciones juega miembro de la estrategia es que el trabajo? No hay enlace Pruebas retrospectivas para VelocityShares xiv? Expone la baja. Yo personalmente acabo de empezar las operaciones de swing con los flujos de la estrategia más utilizada utiliza una. Canal de Opciones. Para determinar esto es quizás el subyacente. Adecuado para VelocityShares xiv correlación inversa. ¿Por qué el mercado no es comprar vender tal vez el mercado debe seguir explicando un eje vertical logarítmica así. Es un indicador de mercado alcista están familiarizados con mayor o. Se construyen, negociados en bolsa Estrategias de volatilidad son. Estrategia vxx corto diseñado para ser más comercial de descuento en gran ver más pronunciada en el similar y condiciones de los comerciantes, pero el intercambio a corto VIX cotiza producto similar uvxy o de inversión estrategias con Veröffentlicht unter Allgemein 2Bbanner% 2Blogo% 2Bwhite% 2Btran. png "/% Trading Volatilidad Made Simple y rentable [Actualizado el 11/12/13 a las 4:48 pm PT] La semana pasada hemos añadido una nueva carta a la página de datos de futuros VIX que traza el valor de cierre diario del VXX Rendimiento Rollo semanal, WRY, en contra de su media móvil simple de 10 días. Esta nueva tabla proporciona los comerciantes con las señales de entrada y salida simples que se pueden utilizar para medir el impulso de VXX, UVXY, XIV y SVXY. 2) ser larga VXX / UVXY (o corto XIV) cada vez que el WRY está por encima de su media móvil. A continuación se muestra el gráfico actual. Estrategia SVXY: Parte 2 Este blog habla de un modelo dependiente de la trayectoria para hacer grandes ganancias con opciones de compra SVXY. Su supone que está familiarizado con la opción de comercio y los fondos de volatilidad. SVXY, a diferencia XIV, tiene una cadena completa opción yendo hasta enero de 2016. Para la primera parte de este post, nos centraremos sólo en el 01 2016 $ 28 opción más lejana en-el-dinero llamada, resalta en amarillo: Esta opción expira en aproximadamente 15 meses y tiene $ 5 de valor extrínseco y un delta de 0,86. Heres un proxy para SVXY que data ya en 2004 (es imposible ir más lejos hacia atrás). Como se puede ver, se eleva periódicamente y se encuentra entre 50 a 100%: Para duplicar o cuadruplicar su dinero que necesita para capturar uno de estos repuntes. Heres un gráfico histórico de la VIX se remonta a 1995: Según lo indicado por los círculos y líneas, se han producido siete picos por encima de 40 y muchos más en la década de los 30. Poner las dos tablas juntas vemos un patrón: Un pico VIX 30 causas SVXY a caer a la mitad. Un pico 45-55 provoca que caiga a la mitad otra vez, una pérdida total de 75%. A-pico súper, como en 2008, se traduce en un 88% o más de la gota. Sólo ha habido dos súper-spikes en la historia reciente, que fue en 1987 y 2008. Así que estos son muy raros. Así que el tiempo para crear una estrategia de inversión para capturar al revés de SVXY y proteger, e incluso lucro, de baja. Le permite suponer que usted tiene $ 50.000 en su cuenta y SVXY ha caído 50% desde su máximo reciente (como lo ha hecho ahora). Si queremos comprar $ 18,000 dólares en SVXY a un precio actual de $ 52 usando las opciones de compra resaltados, necesitará 4 contratos en aproximadamente $ 28 cada uno; esto cuesta alrededor de $ 11.000. Esto se deriva usando: 4 (contratos) veces 100 veces 52 veces 0,86 (delta) Ok, así que ahora espera a SVXY de rally, ya que normalmente lo hace después de estas caídas. Si dentro de los próximos 15 meses (la duración de la opción) se duplica o cuadruplica, a tomar ganancias de $ 18.000 y $ 36,0000, respectivamente. Pero usted tiene que restar $ 2000 (400 * 5) para el valor extrínseco de los contratos. ¿Qué pasa si el mercado se estrella un poco más? Puño, la opción no caerá tan rápidamente como el stock; sino que ganará más valor extrínseco. Así que si SVXY cae de $ 50 a $ 25, los $ 28 de llamadas puede caer a $ 10, por lo que sólo pierde $ 7.000 por ser largos cuatro opciones de compra en lugar de perder $ 10,000 si usted fuera a largo 400 acciones. (para obtener números exactos requiere el uso de la ecuación Negro Scholes) Si SVXY cae a menos de 50% desde su punto de compra, montar a cabo. A menos que los tanques de mercado de nuevo, con el tiempo ir más alto. Si se cae otro 50% (un aumento VIX por encima de 45), comprar otro $ 18.000 vale la pena utilizar $ 11.000 dólares en opciones de compra profundas-en-el-dinero, como en el paso anterior. Así que si el precio actual de SVXY es de $ 52 y el máximo es de $ 93, estaríamos ante una disminución de $ 23 a 25 (75%). Presumiblemente, usted sería capaz de comprar el doble de opciones, pero la cantidad no importa siempre que mantenga el valor extrínseco a alrededor de $ 2.000, el apalancamiento en $ 18000, el tiempo hasta el vencimiento a 1 año, y el costo de compra de $ 11.000. Esencialmente, usted está doblando hacia abajo. Heres un diagrama de cómo evoluciona la estrategia: Así que incluso con una disminución gran mercado, dentro de los 21 meses, se debe ser capaz de aumentar el tamaño de su cuenta inicial en un 64%. Pero ¿qué pasa con el resto del dinero que ya no haya sido desplegado en las opciones? Vamos a suponer una gran crisis como 2008 o 1987 y los picos VIX por encima de 80, en el que SVXY pierde 88% de su valor y cae a $ 12 (esto es teniendo en cuenta que este tipo de eventos son extremadamente raros, habiendo sólo se produjo dos veces en un año el cincuenta periodo de tiempo). Permite también asumen que el primer lote de contratos comprados expire sin valor y la siguiente fase del choque tarda 9 meses, con lo que SVXY a $ 12. El segundo lote de contratos que usted compró valen $ 3000 en esta etapa, con lo que el valor de la cuenta hasta $ 31.000. Acaba de comprar 2.000 acciones o $ 24.000 por valor de SVXY directamente (sin opciones), la deja con $ 7,000 en efectivo sobrante. No sería demasiado descabellado suponer que en los próximos 6 meses SVXY rebota a $ 25. Su $ 24k se convierte en $ 48K. Los $ 18K segundo lote vale $ 16k (teniendo en cuenta el valor extrínseco $ 2.000). Agregando que su saldo de la cuenta es $ 71.000. No está mal para una caída del mercado. La razón por la que usted compra la acción en lugar de opciones es porque es muy poco probable SVXY cae más bajo, pero existe la posibilidad no lo puedo recuperar por un tiempo y no quieres lidiar con la posibilidad de opciones que expiran dinero sin valor o perder debido a la desintegración valor extrínseco . En esos niveles deprimidos, la acción es simplemente un valor mejor que las opciones. Además, la volatilidad tiene una bonita propiedad que es que por lo general requiere * exponencial (efecto de segundo orden) de movimiento a la baja en el mercado de valores para que la volatilidad aumente una cantidad lineal, similar a la escala de magnitud Richter. Así que incluso si el mercado sigue cayendo, la volatilidad no puede subir más, que es lo que ocurrió en 2009 y 2002. En el mercado de 2000 a 2003 oso, por ejemplo, el VIX se disparó a 40 ya en 2001 una no fue por encima de ella, incluso como el mercado de valores se caía por otros dos años. La razón por la espiga didnt VIX es debido a que el ritmo de caída del mercado se mantuvo estable. Para el VIX a pico realmente, debe tener repentinos, grandes gotas. Es por eso que la SVXY doblar estrategia es mejor que una estrategia de doblar con el S & P 500, ya que con los fondos de volatilidad inversas usted tiene la propiedad logarítmica de la volatilidad de trabajo a su ventaja, lo que limita las pérdidas potenciales en SVXY incluso como acciones siguen cayendo. En octubre de 2008, cuando el S & P 500 hundió 20% en una sola semana, el fondo XIV backtested hipotética hizo un bajo y dio ir mucho más bajos a pesar de que el S & P 500 cae otro 30%. ** A la luz de los acontecimientos recientes del mercado, una actualización de la estrategia. * Le permite asumir una acción está cayendo de forma lineal como y = mx + b. La primera derivada es una constante, lo que significa que la volatilidad es constante, incluso cuando el mercado está cayendo. Si usted tiene un segundo declive orden como y = ax ^ 2, la volatilidad no aumente linealmente Estrategias Automated Trading usando C # y NinjaTrader 7 Una introducción para desarrolladores Automated Trading Strategies usando C # y NinjaTrader 7 ofrece un práctico-tutorial caminando a través de la creación de una estrategia de comercio de acciones automatizadas usando C # y la plataforma NinjaTrader, así como los métodos para poner a prueba su potencial de éxito. Lo que aprenderá con este eBook Aprenda a backtest su estrategia frente a los datos reales del mercado. Servicios de consultoría Estrategia Miner ofrece el desarrollo de estrategias a medida y servicios educativos. NinjaTrader Socio Educativo NinjaTrader ™ es nuestra plataforma recomendada comerciante activo # 1. 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